Finanzas, Modelación y Riesgos.

Format:

Book

Author/Creator:

Marín Restrepo, Nini Johana.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Financial risk.

Options (Finance).

Physical Description:

1 online resource (196 pages)

Edition:

1st ed.

Place of Publication:

Bogotá : Universidad de Medellin, 2017.

Summary:

El Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera -GINIF- de la Universidad de Medellín hace varios años tomó la decisión de editar periódicamente un libro de compilación de resultados de investigación tanto del grupo como de otros investigadores externos. Lo anterior con el propósito de extender la visibilidad del programa de Ingeniería Financiera y contribuir con la generación de conocimiento mediante el desarrollo de actividades de docencia e investigación. Las ediciones anteriores se han presentado de manera exitosa en ferias internacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se utiliza como material de consulta académica e investigativa en diferentes países latinoamericanos como Ecuador, México, Perú, entre otros, constituyéndose como un aporte a la divulgación del conocimiento resultado de investigación de los diferentes proyectos que ha adelantado el grupo de investigación GINIF.En esta ocasión se presenta el libro Finanzas, Modelación y Riesgos, resultado de diferentes actividades de investigación de profesionales internos y externos a la Universidad. Trabajos que se han adelantado en materia financiera y que pretenden fortalecer el conocimiento, aplicar nuevas teorías, indagar sobre problemáticas del entorno económico y financiero y proponer soluciones que permitan a inversionistas y empresas tener esquemas y modelos para la creación de valor y le brinden un panorama más amplio para el análisis del sector financiero en general.

Contents:

Cubierta

Portada

Créditos

Contenido

AUTORES

INTRODUCCIÓN

Capítulo I Métodos paramétricos de medición del Valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas

1.1 VALORACIÓN DE OPCIONES

1.1.1 Cálculo volatilidad

1.1.2 Modelo de Black-Scholes (BS)

1.1.2.1 Tasa libre de riesgo

1.1.2.2 Condiciones de la opción

1.1.3 Valor en riesgo para derivados

1.2 METODOLOGÍAS DE VALOR EN RIESGO (VaR)

1.2.1 El VaR Delta-Gamma

1.2.2 Aproximación cuadrática

1.2.3 Expansión de Cornish-Fisher

1.3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO A METODOLOGÍAS DE VALOR EN RIESGO (VaR)

1.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1.5 CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Capítulo II Cobertura cambiaria con derivados financieros: caso empresa exportadora en Colombia

2.1 RIESGO DE TASA DE CAMBIO

2.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA REALIZAR COBERTURA

2.2.1 Forward o contratos a plazo

2.2.2 Futuros

2.2.3 Opciones financieras

2.3 VALORACIÓN DE OPCIONES CON ÁRBOLES BINOMIALES Generated by AI.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Part of the metadata in this record was created by AI, based on the text of the resource.

OCLC:

1470853585