Medición de riesgo de cre dito : desarrollo de una nueva herramienta / A lvaro Caballo Tre bol.

Format:

Book

Author/Creator:

Caballo Tre bol, A lvaro.

Series:

Biblioteca Comillas.

Economía, 5.

Biblioteca Comillas

Economía, 5

Language:

Spanish

Subjects (All):

Credit--Management.

Credit.

Risk management.

Cre dito.

Riesgo.

Local Subjects:

Cre dito.

Riesgo.

Physical Description:

1 online resource (197 p.)

Place of Publication:

Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 2013.

Language Note:

Spanish

Summary:

La relevancia de los objetivos de esta investigación viene potenciada por la actual crisis financiera, qué ha provocado en muchos a mbitos la revisión de elementos presentes en las estructuras de distintos sistemas económicos, jurídicos y empresariales. Asimismo, ha puesto en evidencia la necesidad de analizar, interpretar y renovar las condiciones en las qué se aborda la toma de decisiones en diferentes problemas de impacto y relevancia indiscutibles en las economi as actuales. La investigación realizada, qué en este libro se recoge, desarrolla dos modelos de análisis en el riesgo de cre dito, uno cualitativo y otro cuantitativo, qué sirven de apoyo a las decisiones conducentes a la concesión de cre ditos a empresas no cotizadas en Bolsa y permite disminuir los errores inherentes a dicha decisión. Para la elaboración de dichos modelos se ha partido del estudio de los elementos qué intervienen en la decisión de conceder cre ditos por parte de las entidades financieras, asi como del análisis y discusión de los estudios actuales qué versan sobre la estimación de las situaciones de fracaso empresarial. El resultado obtenido es por una parte, un modelo de probabilidad de impago qué complementa el análisis y las predicciones de los modelos existentes en la actualidad al introducir nuevas variables independientes , y por otro lado, un nuevo y novedoso modelo qué determina el volumen de deuda qué se podri a conceder sin riesgo en el corto plazo, basado en flujos de caja y qué incorpora como elemento corrector la evolución de determinadas variables qué se consideran en esta investigación como variables cri ticas en la actualidad económica de las empresas.

Contents:

MEDICIÓN DE RIESGO DE CRE DITO. DESSARROLLO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA ; PA GINA LEGAL ; I NDICE; I NDICE DE TABLAS; I NDICE DE FIGURAS; GLOSARIO; I. INTRODUCCIÓN ; 1. OBJETIVOS; 2. METODOLOGI A UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN; 3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN; II. ANA LISIS DE MODELOS DE FRACASO EMPRESARIAL; 1. INTRODUCCIÓN; 2. DIFERENTES INTERPRETACIONES DEL CONCEPTO DE FRACASO EMPRESARIAL; 3. VARIABLES EXPLICATIVAS EN LOS DIFERENTES MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL; 4. METODOLOGI AS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL

4.1. Ana lisis univariante4.2. Ana lisis discriminante; 4.3. Ana lisis Logit; 4.4. Algoritmo de particiones iterativas; 4.5. Te cnicas de inteligencia artificial; 4.6. Desarrollos actuales; 5. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRA FICA; III. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE PREDICCIÓN DE IMPAGOS; 1. INTRODUCCIÓN; 2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA; 3. ELECCIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE; 4. VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO; 4.1. Variables de Flujo de Caja; 4.2. Ratios económicas; 4.3. Ratios de circulante; 4.4. Ratios de endeudamiento; 4.5. Variables al cuadrado; 4.6. Interacciones entre algunas variables

5. METODOLOGI AS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL MODELO6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS; 6.1. Discusión de la validez estadi stica del modelo de probabilidad (...) ; 6.1.1. Resultados R2; 6.1.2. Resultados de la prueba de Hosmer y Lemeshow14 de bondad de ajuste; 6.1.3. Ana lisis de la multicolinealidad; 6.1.4. Significación de las variables independientes; 6.1.4.1. Significación de las variables de flujo de caja (grupo 1); 6.1.4.2. Significación de las variables de rentabilidad (grupo 2); 6.1.4.3. Significación de las variables de circulante (grupo 3)

6.1.4.4. Significación de las variables (grupo 4)6.2. Ana lisis de las clasificaciones producidas por el modelo; 6.2.1. Porcentaje de casos correctamente predichos; 6.2.2 . Resultados submuestras aleatorias; 6.3. Comparativa del modelo propuesto con otros modelos de probabilidad (...) ; 6.3.1. Comparativa modelo propuesto de probabilidad de impago para (...) ; 6.3.2. Comparativa modelo propuesto de probabilidad de impago 2008 y 2009 (...) ; 6.3.2.1. Resultados R2; 6.3.2.2. Prueba de bondad del ajuste de Hosmer y Lemeshow; 6.3.2.3. Porcentaje de casos correctamente predichos

6.3.3. Comparativa modelo propuesto de probabilidad de impago 2008 y 2009 (...) 6.3.3.1. Resultados R2; 6.3.3.2. Prueba de bondad del ajuste de Hosmer y Lemeshow; 6.3.3.3. Porcentaje de casos correctamente predichos; IV. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN (...) ; 1. INTRODUCCIÓN; 2. ELECCIÓN DEL MODELO; 2.1. Introducción; 2.2. Determinación de la cuanti a F; 2.2.1. BAIT*; 2.2.2. Amortizaciones y provisiones del año X; 2.2.3. Deudas a corto plazo con coste financiero del año X; 2.2.4. Gastos financieros del año X

2.2.5. Deudas con coste financiero a corto plazo con empresas del grupo año X

Notes:

Contiene índice.

Contiene bibliografía.

Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed February 1, 2014).

ISBN:

84-8468-502-0

OCLC:

927528102