Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Jean-Francois Le Gall

Format:

Book

Author/Creator:

Le Gall, J. F. (Jean-François)

Series:

Mathématiques & applications 71

Mathématiques et Applications 1154-483X 71

Language:

French

Subjects (All):

Stochastic processes.

Brownian motion processes.

Martingales (Mathematics).

Distribution (Probability theory).

Stochastic Processes.

distribution (statistics-related concept).

Medical Subjects:

Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource

Place of Publication:

Berlin New York Springer ©2013

Language Note:

French

System Details:

text file

PDF

Summary:

Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique. This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô's formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general Markov processes and to stochastic differential equations, with a complete derivation of Markovian properties of solutions in the Lipschitz case. Numerous exercises help the reader to get acquainted with the techniques of stochastic calculus

Contents:

Vecteurs et processus gaussiens Le mouvement brownien Filtrations et martingales Vecteurs et processus gaussiens Intégrale stochastique Vecteurs et processus gaussiens Equations différentielles stochastiques

Notes:

Includes bibliographical references and index

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783642318986

3642318983

1283631601

9781283631600

9786613944054

661394405X

OCLC:

811563992

Access Restriction:

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