Opciones reales : métodos de simulación y valoración / Mariano Méndez Suárez, Prosper Lamothe Fernández.

Format:

Book

Author/Creator:

Méndez Suárez, Mariano.

Contributor:

Lamothe Fernández, Prosper.

Language:

Spanish

Subjects (All):

Finanzas.

Finance.

Local Subjects:

Finanzas.

Genre:

Libros electrónicos.

Physical Description:

1 online resource (215 p.)

Place of Publication:

Madrid : Ecobook - Editorial del Economista, 2013.

Language Note:

Spanish

Contents:

Opciones reales: métodos de simulación y valoración; Pagina legal; Prólogo; Contenido; Opciones reales; 1.1 Sobre la comprensión del concepto de Opción Financiera; 1.2 Opciones Financieras; 1.2.1 Tipos de opciones; 1.2.2 Clasificación de las opciones según el valor de compra/venta respecto al subyacente; 1.3 Opciones reales; 1.3.1 Opciones Reales y Flexibilidad Empresarial; 1.3.2 El punto de vista de las opciones reales en la valoración de proyectos; 1.3.3 Tipos de opciones reales; 1.3.4 Tipos de riesgos; Riesgos de Mercado:; Riesgos Privados:; 1.4 Opciones Reales vs. VAN

1.4.1 ¿Cuándo valorar con opciones reales?1.5 La importancia de las opciones reales en la valoración de activos empresariales; 1.6 Métodos de valoración de opciones; El Modelo de Black Scholes Merton; 2.1 Introducción al parámetro delta (.); 2.1.1 Delta (.); 2.1.2 Modelo con tipos de interés; 2.2 Conceptos preliminares del modelo de Black Scholes; 2.3 Hipótesis del modelo de Black Scholes; 2.4 Desarrollo del modelo de Black Scholes; 2.5 La solución de la ecuación de Black Scholes; 2.6 La función delta de Dirac; 2.7 La ecuación del calor; 2.8 Transformación en la ecuación del calor

2.9 Interpretación de la ecuación de Black Scholes2.10 Interpretación de los parámetros (...); 2.11 Sobre el método de Black Scholes y las Opciones Reales; Otros Métodos de Valoración de Opciones Reales; 3.1 El método binomial de valoración de opciones reales; 3.2 Proceso de valoración con el método binomial; 3.3 Valoración con el método binomial cuando existen riesgos privados; 3.3.1 Cálculo de la volatilidad del proyecto; 3.4 Valoración mediante simulación de Montecarlo; 3.4.1 Ejemplo de valoración con simulación de Montecarlo; 3.5 Valoración de opciones reales americanas

Simulación de Procesos Estocásticos4.1 Sobre la modelización; 4.2 Movimiento aritmético Browniano; 4.2.1 Limitaciones del movimiento aritmético Browniano; 4.3 Movimiento geométrico Browniano; 4.3.1 Ventajas del movimiento geométrico Browniano; 4.4 Modelos de reversión a la media; 4.4.1 Modelo de reversión a la media para tipos de interés; 4.5 Modelo de reversión a la media con saltos; 4.6 Cálculo de parámetros para la simulación de procesos de reversión a la media con saltos; 4.6.1 Rendimiento, media, desviación típica; 4.6.2 Cálculo de los parámetros de reversión a la media

4.6.3 Estimación de la distribución de los saltos4.7 Simulación del movimiento con reversión a la media y saltos; 4.8 Simulación de procesos correlacionados; 4.8.1 Descomposición de Cholesky; 4.8.2 Copulas; 4.8.3 Ejemplo de generación de copula; 4.9 La problemática de la estimación de la volatilidad en el caso de las opciones reales 4.9.1 El concepto de volatilidad; 4.9.1 el concepto de volatilidad; 4.9.2 La estimación de la volatilidad. Los conceptos de volatilidad histórica, volatilidad implícita y volatilidad futura.; 4.9.3 La volatilidad en el caso de opciones reales.

4.9.4 La información obtenida a partir de la opinión de expertos.

Notes:

Description based upon print version of record.

Contiene bibliografía.

ISBN:

84-96877-58-2

OCLC:

927525651