Risc de tipus d'interès / Hortensia Fontanals Albiol, Elisabet Ruiz i Dotras.

Format:

Book

Author/Creator:

Fontanals Albiol, Horte nsia.

Contributor:

Ruiz Dotras, Elisabet.

Series:

Manuals (Universitat Oberta de Catalunya). Economia i empresa ; 223.

Manuals Series

Language:

Catalan

Subjects (All):

Interest rates.

Tasa de interés.

Local Subjects:

Tasa de interés.

Genre:

Libros electrónicos.

Physical Description:

1 online resource (187 p.)

Edition:

1st ed.

Place of Publication:

Barcelona : UOC, 2014.

Language Note:

Catalan

Summary:

La variable tipus d'interÁ·s és una variable bÁ sica en l'anÁ lisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interÁ·s són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc qué genera la variabilitat dels tipus d'interÁ·s és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances. El llibre estÁ dividit en dues parts. En la primerás'estudiál'estructura de tipus d'interÁ·s ís'analitzen els diferents tipus qué coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudiál'efecte de la volatilitat dels tipus d'interÁ·s en carteres de renda fixa i les solucions tÁ·cniques per a immunitzar-les.

Contents:

Risc de tipus d'interès; Pa gina Legal; I ndex; Capi tol I Estructura temporal dels tipus d'interès; Introduccio ; 1. Concepte de tipus d'interès; 1.1. Tipus nominals i efectius; 2. Tipus d'interès; 2.1. Tipus d'interès al comptat; 2.2. Tipus d'interès impli cits; 2.2.1. Obtencio dels tipus impli cits en re gim financer d'interès compost; 2.2.2. Obtencio dels tipus impli cits en re gim financer d'interès simple; 2.3. Funcio de descompte; 3. Teories sobrél'estructura temporal dels tipus d'interès; 3.1. Teoria pura de les expectatives; 3.2. Teoria de la segmentacio de mercats

3.3. Teoria dél'ha bitat preferit3.4. Quadre resum de les teories sobrél'ETTI; 4. Tipus d'interès a curt termini; 4.1. Operacions a curt termini; 4.1.1. Lletres del Tresor; 4.1.2. Operacions amb pacte de recompra; 4.1.3. Operacions simulta nies; 4.1.4. El mercat interbancari de dipo sits; 4.1.5. Euribor; 4.2. Homogenei tzacio dels tipus a curt termini; 4.3. Tipus impli cits a curt termini; 4.3.1. Obtencio dels tipus impli cits a partir del tipus d'interès simple; 4.3.2. Obtencio dels tipus impli cits a partir dels tipus homogenei tzats amb el tipus efectiu anual (TAE)

4.3.3. Obtencio dels tipus impli cits a partir dels tipus homogenei tzats amb el tipus efectiu diari (TED)5. Tipus d'interès a llarg termini; 5.1. Corba cupo zero; 5.2. Strips sobre deute pu blic; 6. Estimacio dél'ETTI; 6.1. Models econome trics; 6.2. Me tode de McCulloch; 6.2.1. Model econome tric; 6.2.2. Definicio de les funcions gh(T); Resum; Bibliografia; Capi tol II Risc dels tipus d'interès; Introduccio ; 1. Risc de preüí risc de reinversio ; 1.1. Risc de preu; 1.2. Risc de reinversio ; 1.3. Resum dels riscos d'inversio ; 2. Durada; 2.1. Concepte de durada; 2.1.1. Ti tol cupo zero

2.1.2. Ti tol amb pagament perio dic de cupons2.2. Ana lisi de la durada; 2.2.1. Termini pendent del ti tol; 2.2.2. Tipus d'interès dél'emissio ; 2.2.3. Tipus d'interès del mercat; 2.2.4. Resum de les caracteri stiques de la durada; 2.3. Durada d'una cartera; 3. Aproximacio del preu d'un ti tol amb la durada; 3.1. Valor del punt ba sic; 3.2. Convexitat; 4. Immunitzacio financera; 4.1. Finestra de la durada; 4.2. Teorema d'immunitzacio ; 4.3. Immunitzacio dina mica; 4.4. Estrate gia activa; Resum; Annexos; Glossari; Bibliografia

Notes:

Description based upon print version of record.

Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed September 11, 2013).

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

9788490643167

8490643164

OCLC:

923046876