Series temporelles avec R / Yves Aragon.

Format:

Book

Author/Creator:

Aragon, Yves, author.

Series:

Collection Pratique R.

Pratique R

Language:

French

Subjects (All):

Time-series analysis.

Mathematical statistics.

Physical Description:

1 online resource (286 pages)

Edition:

1st ed.

Place of Publication:

Les Ullis Cedex A, France : EDP Sciences, 2016.

Summary:

Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pou­voir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d’intimité avec les séries montre qu’on peut s’appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation. Ainsi, au lieu d’étudier des méthodes de modélisation, puis de les illus­trer, l’auteur prend ici le parti de s’intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu’on peut dire de chacune. Avant d’aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les gra­phiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis ré­vise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches. […] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en œuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s’initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionne­ments divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs… De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l’approche d’une série temporelle, faite d’opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas.

Contents:

Frontmatter

PREFACE

REMERCIEMENTS

AVANT-PROPOS

Table des matières

Chapitre 1 Démarche de base en séries temporelles

Chapitre 2 R pour les séries temporelles

Chapitre 3 Régression linéaire par la méthode des moindres carrés

Chapitre 4 Modèles de base en séries temporelles

Chapitre 5 Séries temporelles non stationnaires

Chapitre 6 Lissage exponentiel

Chapitre 7 Simulation

Chapitre 8 Trafic mensuel de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

Chapitre 9 Température mensuelle moyenne à Nottingham

Chapitre 10 Consommation d’électricité

Chapitre 11 Production de lait

Chapitre 12 Hétéroscédasticité conditionnelle – modèle ARCH

Bibliographie

Index

Notations

Notes:

Includes bibliographical references and index.

Description based on online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed October 26, 2017).

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

9782759819942

2759819949

OCLC:

1245154735