Econometria financeira / Pedro A. Morettin

Format:

Book

Author/Creator:

Morettin, Pedro A., autor.

Language:

Portuguese

Subjects (All):

Ciências Sociais Aplicadas.

Economia.

Métodos Quantitativos em Economia.

Local Subjects:

Ciências Sociais Aplicadas.

Economia.

Métodos Quantitativos em Economia.

Physical Description:

1 online resource (421 pages)

Edition:

3. ed.

Place of Publication:

São Paulo Blucher 2017

Summary:

O livro Econometria Financeira resulta da experiência vivenciada pelo autor, em vários anos, de ministrar cursos na área no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado em áreas como Estatística, Economia, Finanças e afins. O tema da obra se destaca de forma prática e funcional pelo espaço dedicado a análises de séries reais, com uso intensivo de pacotes computacionais apropriados, fato que a indica como literatura obrigatória para estudantes e profissionais do mercado financeiro.

Contents:

Intro

Prefácio da Terceira Edição

Conteúdo

Capítulo 1. Preliminares

Capítulo 2. Processos Estocásticos

Capítulo 3. Modelos ARIMA

Capítulo 4. Raízes Unitárias

Capítulo 5. Modelos para a Volatilidade

Capítulo 6. Processos com Memória Longa

Capítulo 7. Valor em Risco

Capítulo 8. Análise de Dados de Alta Frequência

Capítulo 9. Modelos Lineares Multivariados

Capítulo 10. Processos Cointegrados

Capítulo 11. Análise de Dependência e Cópulas

Capítulo 12. Modelos GARCH Multivariados

Referências

Índice.

ISBN:

9788521211310

8521211317

OCLC:

1369674074