Séminaire de Probabilités XIII : Université de Strasbourg 1977/78 / edited by C. Dellacherie, P. A. Meyer, M. Weil.

Format:

Book

Contributor:

Dellacherie, C., editor.

Meyer, Paul André, editor.

Weil, M., editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 721.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 721

Language:

French

Subjects (All):

Mathematics.

Mathematics, general.

Local Subjects:

Mathematics, general.

Physical Description:

1 online resource (647 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1979.

System Details:

text file PDF

Contents:

On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials

Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach

Domains of attraction in Banach spaces

Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes

Random fourier series on locally compact abelian groups

Une solution simple au probleme de Skorokhod

Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin

Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales

Le support exact du temps local d'une martingale continue

Martingales locales a accroissements independants

Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts

Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles

Sur la convergence des martingales indexees par ? × ?

Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes

Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre

Quasimartingales et formes lineaires associees

Sur la p-variation d'une surmartingale continue

Sur la p-variation des surmartingales

Une remarque sur l'expose precedent

Representations multiplicatives de sousmartingales

Caracterisation d'une classe de semimartingales

Sur les integrales stochastiques de L.C. Young

Une topologie sur l'espace des semimartingales

Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite

Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids

Weighted norm inequalities for martingales

Inegalites de normes avec poids

Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis

Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO

Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales

Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal

Martingales et changements de temps

Quelques epilogues

En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles

Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n

Demonstration simple d'un resultat sur le temps local

Temps local et balayage des semi-martingales

Sur le balayage des semi-martingales continues

Semimartingales et valeur absolue

Sur une formule de la theorie du balayage

Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne

Conditional excursion theory

Problemes a frontiere libre et arbres de mesures

Un théorème de J.W. Pitman

Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions

On the uniqueness of optimal controls

Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger

Operateur de Schrödinger a resolvante compacte

Grossissement d'une filtration et applications

Encore une remarque sur la ? formule de balayage ?

Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail

Solution explicite de l'equation

Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie

Un exemple de J. Pitman

Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent

A propos de la formule d'Azema-Yor

Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe

On the left end points of Brownian excursions.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540351894

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