Séminaire de Probabilités XXVIII / edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

Meyer, Paul André, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1583.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1583

Language:

English

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Mathematical Modeling and Industrial Mathematics.

Theoretical, Mathematical and Computational Physics.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Mathematical Modeling and Industrial Mathematics.

Theoretical, Mathematical and Computational Physics.

Physical Description:

1 online resource (VI, 338 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1994.

System Details:

text file PDF

Summary:

In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993.

Contents:

Semi-martingales banachiques: Le théorème des trois opérateurs

Jumping filtrations and martingales with finite variation

A simple proof of the support theorem for diffusion processes

Petites perturbations de systèmes dynamiques et Algèbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss and Stroock

Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales Etude d'une classe d'exemples

Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy

Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor

Exact rates of convergence to the local times of symmetric lévy processes

Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives

Corrections à: "Sur la convergence d'intégrales anticipatives"

On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative

Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar Brownian motion

Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process

Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop

Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane

Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion

Remarques sur le prix des actifs contingents

Fermeture de GT(?) et de L2(?0)+GT(?)

Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage

Sur l'équation de structure d[X,X]t=dt?X t? + dXt

Équations de structure pour des martingales vectorielles

Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion

Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme hölderienne / Freidlin-Wentzell large deviations in hölder norm

Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés

A remark on stochastic integration

Some operator inequalities

Quelques cas de représentation chaotique

Erratum to "some remarks on mutual windings".

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540486565

Access Restriction:

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