Séminaire de Probabilités XXII / edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

Meyer, Paul André, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1321.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1321

Language:

French

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (IV, 600 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1988.

System Details:

text file PDF

Contents:

La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés

Chaos de Wiener et integrale de Feynman

Sur les integrales multiples de Stratonovitch

Un nouvel exemple de distribution de Hida

Une remarque sur les processus de Dirichlet forts

Quasimartingales hilbertiennes d'après Enchev

A perturbation theorem for semigroups of linear operators

A formula for densities of transition functions

Eléments de Probabilités quantiques. IX Calculs Antisymétriques Et «Supersymétriques» En Probabilités

Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets

Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach

Une surmartingale limite de martingales continues

Sur un theoreme de B. Rajeev

A propos d'une conjecture de meyer

En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales

A note on approximation for stochastic differential equations

Extending Lévy's characterisation of Brownian motion

Penetration times and skorohod stopping

The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial

Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien

Sur un calcul de F. Knight

Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable

A simple proof of a theorem of blackwell and dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale

Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires

Le mouvement brownien de Levy index par ?3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection

Inégalités isopérimétriques et calcul stochastique

Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures

Integration by parts for jump processes

Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators

Sur le theoreme de l'indice des familles

Calcul des variations sur un brownien subordonne

Une condition necessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus

Systeme de particules et mesures-martingales: Un theoreme de propagation du chaos

Un exemple de processus mesurable adapte non progressif

Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel

Distributions, noyaux, symboles d'après kree

Calcul stochastique non adapte par rapport a la mesure aleatoire de poisson

Riesz transforms: A simpler analytic proof of P.A. Meyer's inequality

Brownian excursions from extremes

Controle de processus de Markov

Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations

Erratum au Seminaire XX.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540392286

Access Restriction:

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