Séminaire de Probabilités XXI / edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André Meyer.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

Meyer, Paul André, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1247.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1247

Language:

French

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (IV, 580 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1987.

System Details:

text file PDF

Contents:

Homogeneous chaos revisited

A propos des distributions sur l'espace de wiener

Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique

Elements de probabilites quantiques

Densite en temps petit d'un processus de sauts

Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson

Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson

Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée

A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle

Temps local et superchamp

Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet

L p inequalities for functionals of Brownian motion

On the Barlow-Yor inequalities for local time

A maximal inequality for martingale local times

Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque

Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium

Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus

Un processus qui ressemble au pont Brownien

Tribus homogenes et commutation de projections

Stationary excursions

Stationary Markov sets

Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy

Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d

Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion

Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien

L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre

Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations

Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general

Sur la methode de picard (edo et eds)

Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles

Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte

Topologie faible et meta-stabilite

Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson

Slepian's inequality and commuting semigroups

Corrections au Séminaire de Probabilités XX.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540478140

Access Restriction:

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