Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 : Proceedings / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 986.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 986

Language:

French

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (VI, 516 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1983.

System Details:

text file PDF

Contents:

A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process

Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles

Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time

An equation involving local time

Stochastic integrals and progressive measurability - An example

Etude d'une equation differentielle stochastique avec temps local

Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles

Sur l'equation stochastique de Tsirelson

Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires

A local time inequality for martingales

Sur certaines inegalités de theorie des martingales

Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi

Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l'espace des martingales locales

Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales

Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d'une densite dans le cas unidimensionnel

Un exemple en theorie des flots stochastiques

Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[

Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete

Note sur l'exposé precedent

Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes

Rolling with 'slipping' : I

Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion

??-invariant measures

Skorokhod imbedding via stochastic integrals

On the azema-yor stopping time

Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local

Note on the central limit theorem for stationary processes

Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains

Variation des processus mesurables

Sur un theoreme de talagrand

La classe des semimartingales qui permettent d'integrer les processus optionnels

Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles

Some remarks on single jump processes

The representation of poisson functionals

Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion

Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements

Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices

Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2}

Differents types de martingales a deux indices

Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d'arret

Central limit problem and invariance principles on banach spaces

Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2

Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison)

Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540396147

Access Restriction:

Restricted for use by site license.