Séminaire de Probabilités XXX / edited by Jacques Azéma, Marc Yor, Michel Emery.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

Emery, Michel, 1949- editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1626.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1626

Language:

English

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (VIII, 388 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1996.

System Details:

text file PDF

Summary:

The volume consists entirely of research papers, principally in stochastic calculus, martingales, and Brownian motion, and gathers an important part of the works done in the main probability groups in France (Paris, Strasbourg, Toulouse, Besançon, Grenoble,...) together with closely related works done by some probabilists elsewhere (Switzerland, India, Austria,...).

Contents:

Remarques sur l'intégrale de Riemann généralisée

Deux applications de la décomposition de Galtchouk-Kunita-Watanabe

Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d'un processus de Markov et application à la fiabilité

The asymptotic composition of supercritical, multi-type branching populations

Un lien entre réseaux de neurones et systèmes de particules: Un modele de rétinotopie

Cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux et cohomologie de Hochschild entiere

Un contre-exemple touchant à l'indépendance

An asymptotic evaluation of heat kernel for short time

Meyer's Topology and Brownian motion in a composite medium

Continuous Maassen kernels and the inverse oscillator

Sur le modèle d'Heisenberg

Sur les inégalités GKS

How long does it take a transient Bessel process to reach its future infimum?

Strong and weak order of time discretization schemes of stochastic differential equations

Projection d'une diffusion sur sa filtration lente

Une propriété des martingales pures

Une démonstration élémentaire d'une identité de Biane et Yor

First order calculus and last entrance times

Minimization of the Kullback information for some Markov processes

Sur les processus croissants de type injectif

A characterisation of the closure of H ? in BMO

On a conjecture of Kazamaki

Hirsch's integral test for the iterated Brownian motion

Rectifications à "Semi-martingales banachiques, le théorème des trois opérateurs" (Séminaire XXVIII, L.N.M. 1583, 1994, pages 1-20).

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540684633

Access Restriction:

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