Séminaire de Probabilités XX 1984/85 : Proceedings / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1204.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 1204

Language:

English

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (VIII, 640 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1986.

System Details:

text file PDF

Contents:

Poisson representation of strict regular step filtrations

Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson

Sur l'existence de l'operateur carré du champ

Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation

Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite?

Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion

Une classe de processus stable par retournement du temps

Estimations de grandes déviations pour les processus de diffusion a paramètre multidimensionnel

Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal

Predictable local times and exit systems

Simplified malliavin calculus

Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques

Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables

Elements de probabilites quantiques

Une martingale d'operateurs bornés, non representable en integrale stochastique

A remark on the paper "une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique", by J.L. Journé and P.A. Meyer

Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock

Some additional remarks on fock space stochastic calculus

Sur la construction de certaines diffusions

Sur la positivite de certains operateurs

An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions

A comparison theorem for semimartingales and its applications

L'exponentielle stochastique des groupes de lie

Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time

Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan

Two parameter extension of an observation of poincaré

Orthogonal polynomial martingales on spheres

Remark on the conditional gauge theorem

Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites

Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams

Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration

Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques

A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion

Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2

Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd

Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion

Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques

Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540398608

Access Restriction:

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