Séminaire de Probabilités XIV 1978/79 / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 784.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 784

Language:

French

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (546 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1980.

System Details:

text file PDF

Contents:

Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes

Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine

Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique

Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales

Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales

Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues

Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee

Local times and singularities of continuous local martingales

Sur un resultat de L. Schwartz

Prolongement des semimartingales

Projection optionnelle et semimartingales

Une caracterisation des semimartingales speciales

Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail

Sur l'inegalite de metivier-pellaumail

Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes

Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires

Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes

Compensation de processus V.F. non localement integrables

Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration

Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus

Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne

Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee

Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete

Remarques sur l'integrale stochastique

Caracterisation d'une classe d'ensembles convexes de l1 ou h1

Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles

Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants

Sur la derivation des integrales stochastiques

Rectificatif a l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII)

Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts

Controle stochastique continu et martingales

On the representation of solutions of stochastic differential equations

Sur une equation differentielle stochastique generale

Une propriete des temps previsibles

Annonçabilite des temps previsibles: Deux contre-exemples

Wiener-hopf factorization for matrices

Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators)

Remarques sur une formule de paul levy

On stopped feynman-KAC functionals

On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times

Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor

Transience and recurrence of Markov processes

Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov

A note on revuz measure

Regenerative sets on real line

Sur un theoreme de maruyama

Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable

Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles

Tribus de meyer et theorie des processus.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540386421

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