Séminaire de Probabilités XV 1979/80 : Avec table générale des exposés de 1966/67 à 1978/79 / edited by Jacques Azéma, Marc Yor.

Format:

Book

Contributor:

Azéma, J., editor.

Yor, Marc, editor.

SpringerLink (Online service)

Series:

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 850.

Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 850

Language:

French

Subjects (All):

Distribution (Probability theory).

Probability Theory and Stochastic Processes.

Local Subjects:

Probability Theory and Stochastic Processes.

Physical Description:

1 online resource (704 pages).

Contained In:

Springer eBooks

Place of Publication:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1981.

System Details:

text file PDF

Contents:

Sur les lois de certaines integrales associees a des mouvements Browniens

Sur le theoreme de kantorovitch-rubinstein dans les espaces polonais

La loi du logarithme itéré bornée dans les espaces de Banach

Fonctions aleatoires lipschitziennes

Geometrie stochastique sans larmes

Flot d'une equation differentielle stochastique (d'après malliavin, bismut, kunita)

Some extensions of Ito's formula

Une question de theorie des processus

Calcul d'ito sans probabilites

Retour sur la theorie de Littlewood-Paley

Proprietes d'invariance du domaine du generateur infinitesimal etendu d'un processus de markov

On Brownian local time

On Levy's downcrossing theorem and various extensions

A direct proof of the Ray-Knight theorem

Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement Brownien

Williams' characterisation of the Brownian excursion law: proof and applications

A note on L2 maximal inequalities

Autour de la dualite (H1,BMO)

Sur un resultat de M.Talagrand

Le theoreme de Garnett-Jones, d'apres varopoulos

Une inegalite de martingales avec poids

Spatial trajectories

Tribus markoviennes et prediction

On countable dense random sets

Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des martingales

Surmartingales - Mesures

Mesurabilite des debuts et theoreme de section: Le lot a la portee de toutes les boures

Sur les noyaux ?-finis

Sur les travaux De N.V. Krylov en theorie de l'integrale stochastique

Sur la derivation stochastique au sens de M.H.A. Davis

Les semi-martingales formelles

Sur deux questions posees par L. Schwartz

Quasimartingales et variations

Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux integrales stochastiques

Sur la caracterisation des semimartingales

Sur certains commutateurs d'une filtration

Sur un type de convergence intermediaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilite

Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique

Solutions faibles et semi-martingales

Non confluence des solutions d'une equation stochastique lipschitzienne

Some remarkable martingales

Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues

Processus ponctuels marques stochastiques. Representation des martingales et filtration naturelle quasi-continue a gauche

Some remarks on processes with independent increments

Mesures a accroissements independants et P.A.I. non homogenes

Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn. II

Une remarque sur les lois de certains temps d'atteinte

Une remarque sur les semimartingales a deux indices

Un exemple de processus a deux indices sans l'hypothese F4

Table generale des exposes du seminaire de probabilites (Volumes I a XIV)

Erratum

Erratum.

Other Format:

Printed edition:

ISBN:

9783540386100

Access Restriction:

Restricted for use by site license.